ابق على اطلاع مع التحديثات المجانية
ببساطة الاشتراك في البنوك البريطانية Myft Digest – يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
قام بنك إنجلترا بتخفيف سيناريو الأزمة الذي يستخدمه لدراسة مرونة البنوك البريطانية ، واختار زيادة التضخم الأصغر والانكماش الاقتصادي العالمي الأكثر اعتدالًا في اختبار الإجهاد العام الماضي.
يتطلب سيناريو اختبار الإجهاد لهذا العام ، الذي نشرته بنك إنجلترا يوم الاثنين ، أكبر المقرضين في بريطانيا لنمذجة كيفية تعاملهم مع انتعاش في التضخم في المملكة المتحدة إلى ذروة بنسبة 10 في المائة وتراجع 2 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
تكون الظروف أكثر اعتدالًا من “سيناريو صدمة العرض” الذي يستخدمه البنك المركزي في عام 2024 ، عندما درست تأثير زيادة التضخم في المملكة المتحدة بنسبة 12 في المائة وانخفاض بنسبة 3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقال البنك المركزي إنه غير افتراضاته في سيناريو الإجهاد ، بما في ذلك تأخير ذروة الأزمة وتقليل حجمه ، لتعويض تأثير المعايير المعايير المعيارية المحاسبية الدولية 9 التي يتم تنفيذها بالكامل لأول مرة.
وقالت: “كل شيء آخر على قدم المساواة ، أسفرت هذه الطريقة المحدثة عن انخفاض في حجم بداية بعض الصدمات في سيناريو الإجهاد ، على الرغم من أن التأثير على سحب رأس المال الإجمالي من المحتمل أن يكون صغيرًا”.
وقالت بنك إنجلترا إن السيناريو الجديد “كان يهدف إلى أن يكون سيناريو” مخاطر الذيل “متماسك مصمم ليكون شديدًا وواسعًا بدرجة كافية” من أجل “تقييم مرونة البنوك في المملكة المتحدة إلى مجموعة من الصدمات السلبية”.
وأضافت أن نتائج التمرين التي تنطوي على أكبر سبعة بنوك في المملكة المتحدة وجمعيات البناء ستستخدم لإبلاغ بوضع المخازن المؤقتة الرأسمالية “للقطاع.
وقالت بنك إن بوي إن أحد المجالات التي يكون فيها الاختبار أكثر صرامة هو التجارة ، حيث يتعين على المقرضين تصميم كيفية تعاملهم مع انخفاض بنسبة 20 في المائة في التجارة العالمية بسبب “التوترات الجيوسياسية المتزايدة”.
يتبع ذلك مجموعة من التعريفة الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ، والتدابير الانتقامية من قبل الاتحاد الأوروبي والصين ، مما يدفع مخاوف من حرب تجارية.
هذا السيناريو هو ضعف الانخفاض في التجارة العالمية التي حدثت بعد جائحة Covid-19 والأزمة المالية 2008-2009 ، وأصعب من الانخفاض البالغ 17 في المائة على غرار اختبار الإجهاد 2023 في بنك إنجلترا.
تحول البنك المركزي مؤخرًا من اختبارات الإجهاد السنوية إلى القيام بها كل عام. على عكس العام الماضي ، عندما كان الاختبار تمرينًا مكتبيًا يقوم به المسؤولون في بنك إنجلترا ، سيقوم المقرضون هذا العام بتنفيذ توقعاتهم الخاصة.
يعني التنفيذ الكامل لمعايير المحاسبة المعيارية الدولية المعيارية المعيارية 9 أن البنوك تمتص الضربة بسرعة أكبر على رأس مالها.
للتخفيف من تأثير هذا في اختبار الإجهاد ، قالت بنك إنجلترا إنها قد تأخرت توقيت ونقل الصدمات في السيناريو الجديد وكذلك تقليل مقياس الصدمة الافتراضية.
كما افترض البنك المركزي خسائر ائتمان للمستهلكين “بعد مراجعة الأحكام السابقة والأدلة الحديثة” ، وخلق “مساحة لالتقاط رأس مال أكبر” من خلال ضبط افتراضاته على مخزن رأس المال الخاص الذي يفرضه على المقرضين لامتصاص الخسائر في الأزمة.
كانت شركة بنك إنجلترا بنوك اختبار الإجهاد منذ عام 2014 ولم يفشل أي منها منذ أن أُمر بنك رويال أوف اسكتلندا بجمع 2 مليار جنيه إسترليني من رأس المال الإضافي في عام 2016. سيتم نشر نتائج آخر تمرين في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام.
